做过期权的人都清楚什么是波动率，历史波动率，就是过往标的价格的波动。推广到未来标的的波动就是隐含波动率。我刚才说的波动率，拿个股来举例，蓝筹股、小盘股的波动率肯定不一样，创业板的波动率肯定比蓝筹股的高很多。 譬如，该表的第二行第二列的数值-6.94表示，在标的资产上证50etf价格为2.177，隐含波动率水平为25%的情况下，伴随着2月9日上市的3月份上证50etf平值 50etf期权隐含波动率在大跌下回落，虚值认沽期权并未被恐慌性的追买反应市场对下跌还算淡定，共识短期难有快速大幅的急跌，这意味着只要随后几日行情不算太大波动，可以预期隐含波动率走低的概率很大，所以期权买方请注意，卖方请小心珍惜。 本周50etf 冲高回落 耐心等待新的 图表11：50etf 与6 月平值认沽期权"50etf 沽6 月2450"日内走势图及隐含波动率走势图 我曾赚到的钱多得荒唐。 我本打算买一套漂亮的公寓和汽车，或者带我父母去度假，但现在一切都过去了。 周二2月6日，美国网上社区Reddit上，一位用户名为Lilkanna的交易员发帖子诉说了自己的辛酸经历：一夜之间损失400万美元，这相当于他三年的收入，其中还有一些信任他的投资者的钱。 若隐含波动率高，则vix指数也越高。 该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。 因此，VIX广泛用于反映投资者对后市的恐慌程度，又
业内人士指出，随着行情波动加大， 50etf 期权活跃度上升，投资者避险需求提升。对此， 国投安信 期货期权业务部负责人洪国晟解释， 期权波动率 隐含波动率高位回落-财经频道-金融界
隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。 例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的 隐含波动率走高 期权现套利机会-股票频道-金融界 隐含波动率走高 期权现套利机会, 受标的上证50etf低开震荡拉升影响，昨日50etf期权价格走势较为胶着，其中认购合约多数上涨，认沽合约涨跌互现
股票(stock)股票是股份证书的简称，是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等。
而作为套利交易场外投资者，可以利用2.10元行权价平值的3月认购期权与2.10元行权价平值3月认沽期权隐含波动率的差异，通过卖出"50etf沽3月2100"认沽期权，买进"50etf购3月2100"认购期权，同时再融券卖出50etf的方式进行套利交易。 历史波动率的大幅攀升、认购和认沽期权隐含波动率的大幅变化，通常会给期权投资带来更多的交易机会，当发现套利机会并成功构建初始头寸后 隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。 例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的 除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。 4、隐含波动率. 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。