2020-02-11 立即下载 298kb 基于遗传神经网络的石油期货价格拟合与预测 . 基于遗传神经网络的石油期货价格拟合与预测，黄跃卫，陈权宝，我国对石油依存度越来越高，国际油价波动性很大，严重影响到我国的经济发展。 鸣(2007）建立了三个基于ged分布的grach类模型，描述了字中国油价定价机制改革 以来国内原油价格波动的特征， 结果表明国内油价的波动特征与国际原油价格波动类 似，存在显著的garch效应和杠杆效应，而且该模型的预测能力也较好。秦鹏(2010) 特别地，在月度模型中提出了一种新的国际石油期货价格vecm-ann混合预测模型；在季度模型中，基于供需关系建立了国际石油期货价格vecm预测模型；在年度模型中，基于长期影响因素建立了国际石油期货价格varx预测模型，并对国际石油期货价格年度未来走势作出 基于模型的波动率预测及应用 常州工学院理学院，江苏常州 213002) GARCH 摘要:以中国石油( 601857) 股票 2010 15日至 2011 17日交易日收盘价格的实 际数据为样本，建立了股票对数收益率波动率的 GARCH 模型，利用 Eview 软件进行参数估计得到波动率的方程，并对波动率进行预测，从而得到基于 GARCH 模型预测 13.6 使用滞后石油价格解释变量的模型. 数据中原油价格比汽油价格发布时间早3天， 这样， 利用回归模型预报时， 仅能超前1到3天预报， 超前4天时就没有对应的石油价格作为解释变量了。 考虑使用石油价格的前一个发布值作为解释变量， 这样石油价格比汽油 9月中旬，iea和opec纷化将带动整个世界经济衰退，引发石油市场纷下调2011、2012年的石油需求预期，进一交易者的恐慌，增加石油价格的下行风险。 步加剧了投资者对全球经济衰退担忧情绪（1）2012年美国经济缓慢复苏，制造业的蔓延，国际油价一度跌破80美元的 《石油价格》是2011年中国经济出版社出版的图书，作者是王书平。该书对影响石油价格的非市场因素进行了开创性的研究工作，在一定程度上解决了非市场因素不可度量的问题。全书主要论述三个问题，一是研究非市场因素对油价的影响程度和规律，并给出一些新的石油期货定价模型：二是分析
特别地，在月度模型中提出了一种新的国际石油期货价格vecm-ann混合预测模型；在季度模型中，基于供需关系建立了国际石油期货价格vecm预测模型；在年度模型中，基于长期影响因素建立了国际石油期货价格varx预测模型，并对国际石油期货价格年度未来走势作出 基于模型的波动率预测及应用 常州工学院理学院，江苏常州 213002) GARCH 摘要:以中国石油( 601857) 股票 2010 15日至 2011 17日交易日收盘价格的实 际数据为样本，建立了股票对数收益率波动率的 GARCH 模型，利用 Eview 软件进行参数估计得到波动率的方程，并对波动率进行预测，从而得到基于 GARCH 模型预测 13.6 使用滞后石油价格解释变量的模型. 数据中原油价格比汽油价格发布时间早3天， 这样， 利用回归模型预报时， 仅能超前1到3天预报， 超前4天时就没有对应的石油价格作为解释变量了。 考虑使用石油价格的前一个发布值作为解释变量， 这样石油价格比汽油 9月中旬，iea和opec纷化将带动整个世界经济衰退，引发石油市场纷下调2011、2012年的石油需求预期，进一交易者的恐慌，增加石油价格的下行风险。 步加剧了投资者对全球经济衰退担忧情绪（1）2012年美国经济缓慢复苏，制造业的蔓延，国际油价一度跌破80美元的
论文服务： 摘 要：近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上不仅可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,而且还可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测.本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能.文章认为 21 世纪初，世界经济在平稳增长之后遭遇严重金融危机和经济危机，目前尚未完全走出低迷，在此宏观大背景下，受投机基金、美元汇率、地缘政治等因素影响，国际石油价格暴涨暴跌，石油市场风险急剧增加，石油价格形成机制研究成为全球学者密切关注的学术领域，相关研究成果不断涌现。
【摘要】：黄金价格受到多种因素影响,是一个复杂的非线性态系统,按传统线性规律建模预测,误差较大。为了提高黄金价格预测精度,提出一种投影寻踪和神经网络相结合的黄金价格预测模型。首先利用投影寻踪算法对影响因子进行筛选,降低特征空间的维数然后根据选择的影响因子对黄金价格样本 今天，数据库新增估值模型 小米集团财务预测估值模型 扫描下方二维码 下载2019最新小米财务预测估值模型 下载200个估值模型（带链接Excel） 扫描下方闫总二维码加入数据库 享受优惠价格349元 科创板开板，上市企业市值怎么计算？发行定价怎么定？ 证监会易主席今年两会强调，"估值定价是投行 国际石油期货价格的预测与分析 作者： 李鹏飞 闫娜 何云强 【摘要】 由于石油资源的短缺，石油资源的分布以及消费不平衡，石油价格波动具有很强的 随机性。 石油是一种不可再生的战略资源，与一个国家的经济发展、政治军事和外交安全密切联系。 石油价格冲击的生产链传导模型 吕金营 （西南财经大学中国金融研究中心，成都，610074） 摘要：在石油价格外生假设前提下，本文建立了包含石油生产要素的动态随机一般均衡模型（DSGE Model）。
上 海 理 工 大 学 学 报 第 卷 第 期 一 一 一 反 文 章编 号 石油价格 的 冯春 山 , 模型预测研 究 吴 家春 , , 蒋 馥 上 海 交通 大学 管 理 学院 上 海 摘要 经 检 验 石 油 价格 波 动 具 有 长记 忆 性 而 通 常用 于 定 量 预 测 的 , , , 模 型 是 不 考虑 长记 忆 , , 性 的 应 用 考虑 长 记 忆 性 的 模 型 石油价格波动期中的油价预测模型.pdf,维普资讯 石油价格波动期中的油价预测模型 以俄罗斯乌拉尔原油价格变化为例 徐海燕 (复旦大学国际问题研究院俄罗斯与东欧研究中心) 摘 要 国际石油市场翻云覆雨，2000年以来进入了新一轮波动期，油价大大地偏离了人们的预测值。 石油价格关于民生，20世纪70年代发生的两次大的石油危机，引发了学术界对于油价波动产生的原因和石油价格波动对宏观经济的影响，以及作为主要石油输出国组织(opec)在国际石油市场上的地位和作用等等这些问题的深入探讨。人们从不同角度建立起各种模型和理论力求解释油价波动的原因和机理 基于期货的预测对油价波动预测有多大用处？ 原油价格作为最重要的全球经济指标之一，会对投资组合管理、风险评估、金融衍生品定价和宏观经济政策制度等经济活动产生重要影响，因此，如何准确预测油价波动受到了学者的广泛关注。 黄金etf价格=1.2×3天的移动平均价－0.2×9天的移动平均价+0.39. 预测黄金etf的价格. 现在，是时候检查模型是否在测试数据集中有效了。我们使用由训练数据集建立的线性模型来预测黄金etf的价格。预测模型可以得到给定解释变量x后相应的黄金etf价格(y)。