固定收益产品是一大类重要金融工具的总称。一般而言,固定收益产品代表拥有对未来发生的一系列确定数额收入流的要求权,是一种要求借款人按预先规定的时间和方式向投资者支付利息和偿还本息的债务合同。 湘icp备08104379号 增值电信业务经营许可证:湘b2-20120041 版权所有 : 方正证券股份有限公司 中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格 和讯网"建基中国债券市场研讨会"于2012年3月20日在北京召开,大会还成立了"中国固定收益俱乐部",意在召集债券市场各类投资者,形成以各机构代表参与为主的行业高端品牌。 既然有机会获取无风险的确定收益,自然市场就会复制这种交易。在不考虑交易成本的情况下,两个市场的价格很快会趋于一致,直至完全相同。在此之前,套利交易以及由套利交易导致的价格变化都不会停止,市场处于非均衡状态。 固定收益证券(原书第3版.中文版) i s b n :9787111444572 作 者: 布鲁斯.塔克曼(美) 出 版 社: 机械工业 出版时间: 2014-01-01 版 次:初版 开 本:16开 定价 ¥79.00 广购价 ¥ 67.20 ( 85 折)为您节省 ¥11.80 交易员和投资者的更加关注对冲基金,是因为对冲基金强调利益一致的收益分配模式和"跑赢大盘"的投资方法。接下来的十年中,对冲基金的投资策略更加层出不穷,包括信用套利、垃圾债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等等。
【统计套利】配对交易 相似公司股票搬砖 Paired trading 2.2 期现套利 • 通过股指期货的期现差与 ETF 对冲套利 三 事件驱动 3.1 盈利预增 第三部分 基金、利率互换、固定收益类 . 一、套利交易概述 期货套利交易是一种风险相对低、收益较为稳定的投资方式,比较适合追求稳定收益的投资者。 1.套利交易的优点 套利交易是指利用相关市场或相关合约之间的价羞变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利
在期限套利从期指运作到如今,我们这个模拟交易的策略里面,整体的累计收益率是 45% ,这是资金的累计收益率,考虑到杠杆,如果真正是净值的组合累计收益率是在三分之二左右,年化之后达到 15% 左右。而且这是完全可以实现,我们并不有高频交易,我们的
2017年9月6日 可以用在一些套利策略(如统计套利、配对交易等)中,促进价格的合理性. 3. 固定 收益市场是对冲基金争夺的一片肥沃土地,主要基于几个原因:1、 2019年7月29日 方向性机会不大,可以尝试参与套利策略交易. 整体来看,期货方面,TS1909累计 上涨0.015元,对应收益率下行不足1BP;TF1909维持不变,对应 余姚路营业部依托公司强大的后台支持系统保障客户交易的通畅、便捷、迅速。 工具产品线,从固定收益到衍生品套利交易,涵盖各种风险和收益特征的金融产品, 并
收益率曲线套利是在收益率曲线的某些点上做多、另一些点上做空,该策略通常是"蝶式"交易,例如投资者做多5年期国债,同时做空2年期国债与10